Незамінні помічники криптотрейдера: рівні, віяло і розширення Фібоначчі
CryptoHacker знайомить читачів з популярними серед трейдерів інструментами Фібоначчі - рівнями, віялом і розширенням.
Як відомо, ціни будь-яких активів не можуть рухатися постійно в одному напрямку - тренд періодично змінюється корекцією, або і зовсім розгортається в протилежний бік.
Після імпульсів зростання або зниження, рано чи пізно формується корекційний рух. Заздалегідь передбачити глибину відкоту ціни досить складно, однак існують інструменти технічного аналізу, які дозволяють передбачити можливі масштаби корекції.
Рівні Фібоначчі (Fibonacci Retracements)
Це дуже популярний в технічному аналізі інструмент, який використовується для визначення можливих рівнів розвороту ціни.
Побудова таких рівнів ґрунтується на коефіцієнтах, які розраховані на основі числової послідовності Фібоначчі.
Скориставшись інструментом «Рівні Фібоначчі», можна помітити, що внутрішньотрендові корекції часто закінчуються на відмітках 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 і 76.4 (%). Однак, найбільш популярними рівнями є 61.8% і 38.2%. Багато аналітиків їх вважають найміцнішими і надійними при використанні в торговельних стратегіях.
Відзначимо, що рівень 50.0 не має відношення до чисел Фібоначчі. Це значення грунтується на одному з положень теорії Доу, яке стверджує, що на практиці глибина корекції ціни часто становить 50% від початкового імпульсу.
Таким чином, ці рівні (часто звані «сіткою Фібо») служать в основному для визначення глибини корекції на бичачому або ведмежому тренді і, відповідно, виявлення рівнів підтримки і опору. Інструменти Фібоначчі часто використовуються трейдерами в комбінації з різними індикаторами (наприклад, з MACD, про який говорилося в минулому матеріалі) і фігурами технічного аналізу.
Для побудови на графіку рівнів Фібоначчі, в якості вихідної точки береться мінімальне значення ціни при висхідному тренді, і максимальне - при низхідному.
На малюнку нижче за допомогою інструменту «Корекція по Фібоначчі» платформи Trading View збудовані відповідні рівні. За вихідну точку (А) було вибрано початок висхідного тренду; в ролі кінцевої (B) - його завершення.
На графіку видно, як ціна кілька разів відштовхувалася від області біля позначки 50%, яка деякий час прослужила підтримкою. Потім цей рівень у другій половині січня 2018 року був все ж пробитий, а ведмеді зіткнулися з новою перешкодою в районі 61.8% шкали Фібоначчі. Останній також через деякий час був пробитий, перетворившись в рівень опору.
Вивчення цього графіка наводить на думку, що багато трейдерів, ймовірно, витягували короткостроковий прибуток, виставляючи за цими рівнями лімітні ордери на покупку, а потім фіксуючи профіт після відскоку ціни вгору до наступного значення «сітки Фібо».
На низхідному тренді рівні Фібоначчі визначаються аналогічно. Єдиний виняток - лінія AB будується від максимуму ціни до її мінімуму:
Багато трейдерів, що працюють з рівнями Фібоначчі, переконані, що:
- 23.6% і 76.4% вважаються відносно ненадійними рівнями
- корекції в області 38.2% і 50% вважаються більш-менш надійними
- корекції, які найбільше вселяють довіру, вважаються в область 61.8%, в основі якої лежить так званий «золотий перетин»
Однак, під час роботи з цим інструментом слід враховувати наступні важливі нюанси:
- на практиці ціни можуть «як по маслу» проходити через розглянуті вище рівні, що представляють собою лише потенційні зони можливої підтримки або ймовірного розвороту
- рівні Фібоначчі зазвичай використовуються в комбінації з іншими інструментами технічного аналізу ринку, що додають більшої достовірності торговим сигналам
- «Сітку Фібо» слід розтягувати від початкової до кінцевої точки вже явно сформованого цінового імпульсу
Віяло Фібоначчі
Це ще один популярний інструмент технічного аналізу ринку, в основі якого лежать розглянуті вище рівні Фібоначчі. Він також використовується для визначення потенційних рівнів підтримки і опору, а також можливих зон розвороту тренду.
Графічно він представляє собою кілька похилих ліній, що виходять з точки початку цінового імпульсу. Ці лінії проходять через кілька ключових рівнів Фібоначчі, включаючи 38.2%, 50% і 61.8%.
На графіку нижче видно, що так само як і з рівнями Фібоначчі, в якості вихідної точки (А) для побудови віяла вибрано мінімальне значення ціни при висхідному тренді. Задає рівні максимальне значення ціни (В).
То ж, якщо від точки В провести вниз вертикальну лінію, то вийдуть точки перетину з ключовими рівнями Фібоначчі - 38.2%, 50% і 61.8%. Якщо ж від вихідної точки А провести лінії через точки дотику цих рівнів з вертикальною лінією, то вийде щось схоже на віяло.
Неважко здогадатися, що як і у випадку з рівнями, на ведмежому тренді, спіраль Фібоначчі буде будуватися від максимальної точки до мінімальної. Це видно на малюнку нижче:
Стратегія торгівлі з використанням віяла по суті така ж, як і у випадку з рівнями Фібоначчі. Різниця лише в тому, що ці рівні відображаються не горизонтально, а під певним кутом.
Трейдери рекомендують не покладатися повністю лише на цей інструмент, а використовувати його в комбінації з іншими індикаторами технічного аналізу.
Розширення Фібоначчі
Якщо розглянуті вище два досить схожих між собою інструменти допомагають виявити лише рівні підтримки і опору, то інструмент «Розширення Фібоначчі» дозволяє оцінити можливі масштаби майбутнього цінового імпульсу.
Іншими словами, «Розширення Фібоначчі» - допоміжний інструмент, який використовується для визначення потенційних зон підтримки, опору або розворотів ціни в майбутньому. Цей інструмент багато в чому перегукується з хвильовою теорією Елліотта, тому що використовується для прогнозування моменту завершення цінової хвилі.
На відміну від рівнів або віяла, «Розширення Фібоначчі» будується не за двома, а за трьома точками - по лінії початкового цінового імпульсу і подальшої за ним корекції. При висхідному тренді в якості вихідної точки вибирається мінімальне значення ціни, а при низхідній тенденції - максимальне.
На сервісі TradingView цей інструмент зветься «Розширення Фібоначчі, засноване на тренді» (Trend-Based Fib Extension). Він дозволяє побудувати «сітку» в три кліка миші.
На малюнку нижче видно, що базова лінія AB будується у напрямку руху основного тренду. Друга хвиля (ВС) являє собою корекцію попереднього руху ціни, а її завершення в точці С служить вихідним (нульовим) рівнем для побудови «Розширення Фібоначчі».
На графіку видно, що ціна «гуляє» від рівня до рівня, відштовхуючись то вгору, то вниз. Такий зигзагоподібний рух ціни створює непогані можливості для коротко- та середньострокового трейдингу. У подібних ситуаціях лімітні ордери на покупку можна виставляти трохи вище рівнів підтримки, а накази на продаж - трохи нижче рівнів опору (зелені та червоні стрілки на графіку).
Однак не варто забувати, що це лише допоміжний інструмент і він дає можливість побачити лише майбутні потенційні рівні підтримки і опору, а також точки розвороту. Трейдерам слід бути особливо уважними в періоди наближення ціни до таких рівнів.
Обробка: Vinci
