фібоначчі

Леонардо Пізанський, середньовічний мандрівник і математик, відомий нащадкам під прізвищем Фібоначчі. Числова послідовність, розроблена ним, в якій кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх, - щось на зразок золотого перетину Леонардо, тільки в математиці. Послідовність Фібоначчі можна простежити на етапах росту ялинової шишки, мушлі, на морських хвилях і навіть на будові головного мозку. Було б дивним, якби технічні аналітики, які так люблять доведені послідовності, залишили числа Фібоначчі без уваги.

Про Фібоначчі трейдери згадали, помітивши, що коливання ціни досить часто повторює цю числову послідовність. Першим на це звернув увагу американець Роберт Фішер і описав гіпотезу у своїй книзі «Програми та стратегії Фібоначчі для трейдерів».

Неодноразово перевіривши цю гіпотезу, трейдери дійсно переконалися, що кореляція є, причому настільки переконлива, що індикатор Фібоначчі став одним з найпопулярніших інструментів технічного аналізу і навіть був вбудований в автоматичні настройки ряду торгових терміналів, з якими працюють трейдери.

Наприклад, термінал Tradingview, використовуючи розрахунки Фібоначчі, що спираються на рух ціни, автоматично розставляє рівні корекції, розташовані між початком і кінцем руху ціни. Рівні Фібоначчі відображають відсоток від загального руху тренду. Найбільш популярні рівні корекції - 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% і 76.4%, найчастіше ціна, відштовхуючись від рівня підтримки або опору, повертається саме до цих значень. Ці точки вважаються найбільш сприятливими для входу на ринок в довгу позицію. Стоп-лосс, при цьому, виставляється по інший бік від рівня Фібоначчі.

графік

Перший рівень - 23.6% - точка, в якій тренд з однаковою ймовірністю може або продовжити свій рух, або піддатися корекційному відскоку. Пробивши цей рівень, наступна зупинка буде на позначці 38,2%. Якщо цьому рівню вдасться витримати спротив, то ціна повернеться до попередніх 23.6%.

Подолання 50% ціни і рух в бік 61.8% - досить серйозне підтвердження, що веде до остаточної фази тренду, яка настає після подолання лінії опору на 61.8%. Після цього залишається тільки чекати досягнення позначки в 100% і розвороту тренду у зворотний бік.

Рівні за рамками руху ціни, розташовані, як правило, на позиціях 138.2% і 161.8%, називають рівнями розширення. За ним можна орієнтуватися в тому, куди піде ціна, це також кращі точки для виходу з ринку. Неважко помітити, що рівні з різницею в 100 одиниць повторюють рівні корекції.

Лінії Фібоначчі - настільки популярний у трейдерів інструмент, що використовується практично повсюдно, формуючи однакову поведінку трейдерів і свого роду традицією торгових стратегій. Як правило, саме на підході до цих рівнів, обсяг ринку зростає. У цих умовах рівні Фібоначчі стають дійсно сильною підтримкою або опором і успішно замінюють побудову сильних цінових рівнів. Пробій або відкат від однієї з ліній Фібоначчі традиційно провокує вибуховий ефект спрацьовування відкладених ордерів і, з огляду на обсяг ринку, здатний вплинути на тренд в цілому.

Дуже важливо враховувати, що чим ближче ціна до рівня Фібоначчі, тим більш ймовірні спекулятивні стрибки. Щоб не попастися в цю пастку, краще перечекати до трендової визначеності і відкривати позиції тільки після підтвердження напрямку тренду.

Розташування рівнів Фібоначчі не змінюється в залежності від обраного таймфрейму, однак прогноз буде дійсним, якщо будувати його від більшого проміжку часу до меншого: це дозволить помічати проміжні корекції, необхідні для формування повної картини поведінки тренду.

Фото: flickr.com
Обробка: Vinci