Купуй дорожче, або проблема «помилкового пробою»
Якщо ви активно торгуєте на ринку, то, напевно, стикалися з так званою «проблемою помилкового пробою», коли ви вже знайшли хорошу точку входу, бачите відмінну технічну модель, але, після входу в угоду, ціна розвертається і повністю ламає ваш сценарій. Такі речі можуть призводити до серйозних збитків і однозначно негативно впливають на емоційний стан трейдера, а це, в свою чергу, звичайно ж, призводить до негативного балансу рахунку. Ми розібралися, як убезпечити себе від подібного сценарію.
Є багато моделей провісників помилкових пробоїв. Одним з найбільш поширених і надійних є аналіз обсягу торгів. Наприклад, якщо при підході до певного рівня підтримки або опору, присутнє сильне зниження показника обсягу, то, швидше за все, великі інвестори не зацікавлені в цьому русі, а отже, є ймовірність того, що рівень не буде пробитий і ціна розвернеться.
Крім обсягу, є ще одна цікава і проста фішка, яка допоможе вберегти ваші нерви і зберегти капітал. Назвемо її умовно «покупкою одиниць».
Метод «покупка одиниць»
Суть такого підходу до торгівлі полягає в тому, щоб не входити в угоду на випередження ринку. Ми будемо купувати тільки за фактом пробиття ключового цінового рівня і віддавати ринку кілька «одиниць», для того щоб не потрапити в помилковий пробій.
Як відомо, важливі цінові рівні на графіку, як правило, представлені круглими цифрами: $10, $20, $100 і так далі. Такі рівні формуються підсвідомо у учасників гри, і біля таких цін часто відбуваються цікаві рухи.
Згідно з методом «покупки одиниць», входити в угоду слід після пробиття такого рівня, але за ціною трохи вище, ніж вартість рівня, який був пробитий. Різницю між ціною входу і ціною рівня ми і називаємо тими самими «одиницями», які платимо взамін на безпечну угоду.
Варто відзначити, що чим більше «одиниць» ви будете віддавати ринку, тим менше у вас залишиться шансів постраждати від проблеми помилкових пробоїв. Відповідно, якщо ви будете давати занадто малий зазор, то підвищується ризик отримання додаткового збитку.
В такому методі, звичайно ж, головним завданням трейдера є знаходження оптимальної кількості одиниць, які він готовий віддати ринку за те, щоб не потрапити в помилковий пробій, але, при цьому, і не пропустити тренд, якщо він все ж виявиться не хибним.
Розберемо на прикладі, як знайти оптимальну точку.
Приклад 1
Візьмемо часовий графік ETH/USD, який формує якісні горизонтальні рівні підтримки і опору.
У нашому прикладі ми намагаємося увійти на пробиття рівня $850. Малюємо лінію і дивимося, наскільки рівень сильний (чим більше від цього рівня ціна змінювала напрямок, тим краще). Далі нам потрібно оцінити, наскільки часто і якої величини бували хибні пробої рівнів в найближчому минулому. Не варто звертати увагу на величезні хвости, утворені в місцях закінчення сильних імпульсних рухів (як на початку утвореного рівня), від них вам не вберегтися, але ви можете просто не заходити в такі угоди.
Як бачите, максимальний помилковий пробій цього рівня становив близько $8 (від $850 до $858), тому, при вході в угоду, ми можемо спокійно виставляти свій ордер на покупку за ціною вище рівня на 9-10 одиниць ($9-$10) і отримати на кілька відсотків вищу ймовірність отримання прибутку в угоді.
Приклад 2
У цьому прикладі ситуація схожа: для того щоб відносно безпечно увійти в угоду, нам потрібно було б виставити ордер на ~ $20 вище рівня $1 100, виходячи з двох попередніх невдалих підходів до рівня.
Висновок
Трейдинг це не точна наука. Деякі професійні спекулянти вважають себе навіть творчими особистостями. Але повірте, цей метод здатний заощадити вам багато грошей, ваше завдання полягає в тому, щоб знайти оптимальну «кількість одиниць», які ви готові купити у ринку в обмін на зменшення ймовірності попадання в помилковий рух та збільшення кількості позитивних угод.
Безумовно, у методу є і свої обмеження, про які потрібно знати і розуміти. Це такі показники як зменшення потенційного співвідношення прибутку до ризику та складність пошуку оптимальної кількості «одиниць».
