Використання ковзаючіх середніх - EMA і SMA
Ковзаючі середні - це поза всяким сумнівом найпопулярніший інструмент технічного аналізу в трейдингу. Ковзаючі середні просто приголомшливі, якщо ви знаєте як ними користуватися. Однак, більшість трейдерів, особливо початківців, припускаються деяких фатальних помилок, використовуючи ковзаючі середні в своїй торгівлі. А це, разом з психологічними бар'єрами, призводить до фінансових втрат. У цій статті ми покажемо вам що необхідно знати для вибору типу і довжини ідеальної ковзаючої середньої, а також 3 способи використання ковзаючих середніх при прийнятті рішень в трейдингу.
Крок 1: Яка змінна середня найкраща? EMA або SMA?
На самому початку, після вибору стратегії, всі трейдери ставлять однакові запитання, чи варто їм використовувати EMA (експонентну ковзаючу середню) або ж SMA (просту ковзаючу середню). Відмінності між ними зазвичай незначні, але вибір ковзаючої середньої може дуже вплинути на вашу торгівлю. Ось що вам потрібно знати:
#1 Відмінності між EMA і SMA
Реально є лише одна відмінність між EMA і SMA, і це швидкість. EMA рухається набагато швидше і вона змінює свій напрямок раніше, ніж SMA. EMA додає більше ваги найостаннішим рухам ціни, що означає, що коли ціна змінює напрямок, EMA розпізнає це швидше, в той час як для SMA потрібно більше часу на розворот, коли такий розворот відбувається в ціновому русі.
#2 Переваги та недоліки - EMA і SMA
Під час вибору EMA або SMA немає таких понять, як краще або гірше. Переваги EMA також є і її недоліками, тобто це означає:
EMA реагує швидше, коли ціна змінює напрямок, але це також означає, що EMA більш вразлива в дуже ранньому наданні хибних сигналів. Наприклад, коли ціна відкочується донизу під час ралі, EMA негайно почне розгортатися донизу, і, тим самим, може видати сигнал про зміну напрямку занадто рано. SMA рухається значно повільніше, і вона утримує вас в трейдах довше, коли на ринку присутні короткострокові рухи і нестійка поведінка. Але, зрозуміло, це також означає, що з SMA ви будете входити в трейди набагато пізніше, ніж з EMA.
#3 Висновки
У підсумку, все зводиться до того, що для вас більш комфортно і який ваш стиль торгівлі. EMA видає вам більше сигналів і робить це раніше, але вона також видає вам більше помилкових і передчасних сигналів. SMA видає менше сигналів і робить це пізніше, але також ви отримуєте менше хибних сигналів за часів волатильності.
Крок 2: Які налаштування періоду найкращі?
Визначившись з типом ковзаючої середньої, трейдери задаються наступним питанням - який період в налаштуваннях видає найкращі сигнали?!
Відповідь на це питання складається з двох частин: по-перше, ви повинні визначитися з тим, до якого типу трейдерів ви відноситесь - свінг-трейдер або дей-трейдер. І по-друге, ви повинні чітко розуміти для чого і чому ви використовуєте ковзаючі середні. Давайте розглянемо докладніше:
#1 Самосправджуване пророцтво
Ковзаючі середні "працюють", тому що вони є самосправджуваним пророцтвом, що означає, що ціна "поважає" ковзаючі середні, тому що так багато трейдерів використовують їх у своїй торгівлі. Це піднімає дуже важливе питання під час торгівлі з індикаторами:
Ви повинні дотримуватися найбільш поширених ковзаючих середніх, щоб отримати найкращі результати. Ковзаючі середні працюють, коли безліч трейдерів використовують їх і діють на основі їхніх сигналів. Таким чином вам потрібно слідувати за натовпом і використовувати тільки популярні ковзаючі середні.
#2 Кращі періоди ковзаючої середньої для дейтрейдингу
Якщо ви короткостроковий дей-трейдер, вам потрібна швидка змінна середня, яка моментально реагує на зміни ціни. Ось чому дейтрейдинг, зазвичай, буде кращим в першу чергу з EMA.
Коли справа стосується періоду і довжини, зазвичай вам треба думати про використання 3 певних змінних середніх:
- 9 або 10 періодів: дуже популярна і неймовірно швидка. Часто використовується в якості спрямованого фільтра (подробиці далі)
- 21 період: середньострокова і найточніша змінна середня. Хороша, якщо ви хочете покататися на тренді
- 50 періодів: довгострокова змінна середня, найкраще підходить для ідентифікації довгострокового напрямку
# 3 Кращі періоди для свінг-трейдингу
Підхід свінг-трейдерів дуже сильно відрізняється, і вони, зазвичай, торгують на старших таймфреймах (4-годинні, денні і вище), а також утримують свої трейди на більш тривалі періоди часу. Таким чином, свінг-трейдери повинні використовувати SMA, а також ковзаючі середні з великими періодами, щоб уникнути шуму і передчасних сигналів. Ось 4 ковзаючих середніх, які особливо важливі для свінг-трейдерів:
- 20/21 період: змінна середня з періодом 21 це кращий вибір, якщо говорити про короткострокову свінгову торгівлю. Під час трендів, ціна дуже добре їй відповідає, і вона також сигналізує про зміну тренда.
- 50 періодів: змінна середня з періодом 50 це стандартна змінна середня для свінг-трейдингу, вона дуже популярна. Більшість трейдерів використовують її для "катання" на трендах, тому що це ідеальний компроміс між занадто коротким і занадто довгим періодом.
- 100 періодів: круглі числа залучають трейдерів, це саме можна сказати і до ковзаючої середньої з періодом 100. Це добре працює для підтримки і опору, особливо на денному і/або тижневому таймфреймі.
- 200/250 періодів: те ж саме можна сказати і про ковзаючу середнью з періодом 200. 250-періодна змінна середня популярна на денному графіку, тому що вона описує поведінку ціни за один рік (в одному році приблизно 250 торгових днів).
Крок 3: Як використовувати ковзаючі середні - 3 приклади використання
Тепер, коли ви знаєте про різницю між легкими середніми і як обрати правильний період, ми можемо проглянути 3 способи використання ковзаючих середніх, які можуть допомогти вам знаходити трейди, кататися на трендах і виходити з трейдів більш ефективно.
#1 Напрямок тренду і фільтр
"Ринковий Маг" Марті Шварц був одним з найуспішніших трейдерів з елітного клубу трейдерів, і він був затятим захисником ковзаючих середніх для ідентифікації напрямку тренду. Ось що він про них сказав:
"10-денна експонентна змінна середня (EMA) - це індикатор для визначення головного тренду. Так зване "червоне світло, зелене світло", тому що в трейдингу вкрай важливо залишатися на правильному боці ковзаючої середньої, щоб дати вам кращу ймовірність успіху. Коли ви торгуєтесь над 10-денною ковзаючою середньою, то у вас є зелене світло, ринок знаходиться в позитивному стані, і вам слід думати про купівлю. І навпаки, торгівля нижче ковзаючої середньої - це червоне світло. Ринок знаходиться в негативному стані, і вам слід розглядати продаж."
Марті Шварц використовує швидку EMA, щоб залишатися на правильному боці ринку і для фільтрації трейдів в неправильному напрямку. Однак, тільки ця підказка вже може внести величезну різницю в вашу торгівлю, коли ви тільки починаєте торгувати з трендом в правильному напрямку.
Золотий хрест і Мертвий хрест. Але навіть як свінг-трейдер, ви можете використовувати ковзаючі середні в якості спрямованих фільтрів. Золотий хрест і Мертвий хрест - це сигнал, який з'являється, коли 200- і 50-періодні ковзаючі середні перетинаються, і вони в основному використовуються на денних графіках.
На графіку нижче зазначено входи на Золотому і Мертвому хрестах. В цілому, ви будете входити в короткі позиції, коли 50-періодна змінна середня перетинає 200-періодну вниз, і входити в довгі позиції, коли 50-періодна змінна середня перетинає 200-періодну вгору. Незважаючи на те, що скріншот показує обмежену кількість часу, ви можете бачити, що перетинання ковзаючих середніх можуть допомогти здійснити технічний аналіз і обрати правильний напрямок ринку.
#2 Підтримка, опір і розміщення стопа
Друга річ, з якою вам можуть допомогти ковзаючі середні, це торгівля з підтримок і опорів, а також розміщення стопів. Через самосправджуване пророцтво, про яке ми говорили раніше, ви часто можете бачити, що популярні ковзаючі середні ідеально працюють в якості рівнів підтримки і опору.
Застереження: тренд і діапазони. Ковзаючі середні не працюють в діапазонних ринках. Коли ціна рухається в діапазоні між підтримкою і опором, змінна середня зазвичай знаходиться десь в середині цього діапазону, а ціна не дуже-то і слідує за нею.
Скріншот нижче показує ціновий графік з 50- і 21-періодними ковзаючими середніми. Під час діапазону ви можете бачити як ковзаючі середні повністю втрачають свій сенс, але як тільки ціна починає входить в тренд і свінги, вони знову ідеально відпрацьовують в якості підтримки і опору.
#3 Смуги Боллінджера і кінець тренду
Смуги Боллінджера - це технічний індикатор, заснований на ковзаючих середніх. В середині Смуг Боллінджера ви знайдете 20-періодну ковзаючу середню, а зовнішні смуги вимірюють волатильність.
Під час діапазонів, ціна коливається близько до ковзаючої середньої, але зовнішні смуги все ще дуже важливі. Коли ціна стосується зовнішніх смуг в діапазоні, це часто може передвіщати розворот в протилежний зміст, якщо перед цим спостерігається відкат. Незважаючи на те, що ковзаючі середні втрачають свій сенс в діапазонах, Смуги Боллінджера це чудовий інструмент, який все ще дозволяє вам ефективно аналізувати ціну.
За часів трендів, Смуги Боллінджера можуть допомогти вам залишатися в трейді. Під час сильного тренду, ціна зазвичай відкочується від своєї ковзаючої середньої, але рухається близько до зовнішньої смуги. Коли ціна потім знову пробиває ковзаючу середню, це може сигналізувати про зміну напряму. Більше того, коли ви бачите проходи ціни за межі зовнішнього кордону під час тренду, то це, найчастіше, віщує корекцію, проте, це НЕ означає розвороту, поки змінна середня була пробита.
Ви можете бачити, що ковзаючі середні це багатогранний інструмент, який може бути використаний безліччю різних способів. Коли трейдер розуміє застосування EMA і SMA, важливість самосправджуваного пророцтва і як обирати правильний період, ковзаючі середні стають важливим інструментом в арсеналі цього трейдера.
