Створення графіка інвестиційного портфеля
![торгівля](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdse0KvPq1UL1FRXXlAv57qxjhCMASn4VwP0oAlbwfnAGR4fctDuP2PekiUSS0_d4Q7mnB8X_vzoaI7gvFhcajbgCIaQODD-sBHuOQhgbB2Udh3CHyaqE0Fp9XR3W2qhofLkHT9WxrVdI/s1600/80-1-torgivlya.jpg)
Розберемося в тому, як провести технічний аналіз (про основи якого ми писали тут і тут) криптовалютних інвестиційних портфелів.
Для цього нам знадобиться сервіс TradingView, який зручно використовувати під час торгівлі криптовалютами. За допомогою цього сервісу можна створювати синтетичний графік і стежити за станом вашого криптовалютного портфеля.
Синтетичний графік - це створений за допомогою математичної формули графік, що відображає поведінку як мінімум двох фінансових інструментів, в нашому випадку - криптовалют.
Навіщо?
Технічний аналіз портфеля допоможе вам візуально оцінити волатильність майбутнього або вже існуючого криптопортфеля, а також порівняти його інвестиційну привабливість шляхом співставлення його минулої прибутковості з прибутковістю основної криптовалюти - BTC.
Як?
Для початку нам знадобиться скласти список, що складається з двох елементів: криптовалюти, що входять в ваш інвестиційний портфель, і їх кількість.
Наприклад, візьмемо ТОП-5 криптовалют з найвищою капіталізацією, крім біткоіна, і вкладемо в кожну з них по $ 1 000. У нас вийде наступний розподіл:
![таблиця](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV0mxpGDJIOjpnNZ6ry96_1oB_9UOJhFyah5sd0bj9QkCcJK1Cla5X35ROmzOeGMz59CbAVoXuG0hzKkOfOR9LJ9Q-rtxYjM2GJtajRm-KnUD9SCQiRPC3b9QXG0KyGitcDPg4iNEzaxc/s1600/80-2-tablycya.png)
Далі нам потрібно перейти на сайт TradingView, зареєструвати акаунт, якщо ви ще цього не зробили, і, використовуючи просту математичну формулу, скласти графік вашого портфеля.
![формула](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj36ZQB841Imjue83mF2lWiD07IEhF7LsKtCwJUGxp1RIXHLhcNCEAIL0peIX3gVFxoCBmwSzsoWO-oLqF57_X19I9wa2hnsdPqlStDk3689qJrgKxqENbxEoiURQxslzIjBtiwsOuJ__I/s1600/80-3-formula.png)
Де Crypto - котирування обраної криптовалюти в парі з BTC (наприклад, ETHBTC); V - кількість монет.
Отже, використовуючи дані з таблиці і формулу, створюємо запит для TradingView, який ми будемо вписувати в поле введення котирування:
(ETHBTC*1.03+XRPBTC*847.46+BCHBTC*0.65+LTCBTC*3.92+ADABTC*2439.02)*BTCUSD
![графік](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizNMsEU0ojhwV0mL_yq1QmsdxKm1d8cCJ1S6VSwxCPpdHrYcVZtNxFKh0yz5N7O5Acq9vSkAIqbO7ARs4uEIciP6XOmnVudnZWE6f6pX3W85ypvKg86e0H1C1h1yOubXrce3FhN1iW9wI/s1600/80-4-grafik.png)
На виході ми отримали синтетичний графік нашого криптовалютного портфеля, який можемо аналізувати як звичайний графік будь якої криптовалюти. Зараз ми вже можемо візуально оцінити його поведінку:
- визначити для себе середній і максимальний історичний рівень просадки
- і середню денну волатильність
Оцінка привабливості портфеля
Важливим моментом у створенні інвестиційних портфелів є оцінка альтернативи. Бо криптопортфелі мають властивість бути проблемними. Говорячи простою мовою, нам потрібно переконатися в тому, чи було в минулому вигідно інвестувати в такий портфель, або було б краще просто вкласти все в біткоіни. Для цього ми повинні додати, до вже створеного раніше синтетичному графіку, так званий бенчмарк, в нашому випадку це BTCUSD.
Дотримуємось інструкції:
![інструкція](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhgWemfLTEfGcd-wYJT9YfUs1MIzKVQpVgOGatMncwa_afseyQAf0JdIGYpaoGHQhnOfSeaUggR9uqd5yz6tMQSM4IMIUR4jJwPVMWCCNO_WmDuBVc8b1FwnK8_0U9Cst0cXG6qzfmR8/s1600/80-5-instrukciya.png)
![інструкція](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXqoPmXhgjJUOTRI_3768YWqo1HFJPWyBj5QN7IYyiP3G09IJ3rZcKyp12tJky-HfF1WC3qSan3PSXzGJ6JTCDkIEMx66DnYu6daKo0c3I0nIkbxQmxn74WJcyu_RnLdEl2RfEK2hzUzk/s1600/80-6-instrukciya.png)
В кінцевому підсумку, у нас має вийти ось такий графік, що дозволяє порівняти минулу прибутковість вашого інвестиційного портфеля з прибутковістю біткоіна в такому ж часовому інтервалі.
![свічки](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJoihKBIdMPd6L9OznZnYpvJjR3sDV53kXMzdLm4Zpe5I0bdeS4g3xzb19V6RDG8FKgT5BmaSyp5FTWjKV18nzqBZpyoRvPX7pxlZksezSwW7vf-al4Sp19EoKm1NytCsweNLyvx54fyA/s1600/80-7-svichki.png)
Як бачимо, в даному випадку інвестиції в сьогоднішні ТОП-5 криптовалют принесли б максимально близько 900% прибутку з жовтня 2017 року, а в той же час, інвестиції в біткоіни могли б показати максимально десь 320% доходу. Обидва показники колосально великі, але інвестиції в альткоіни були б більш привабливими.
Наступне, що ми можемо зробити, це візуально оцінити те, наскільки корельовані між собою 2 графіки, тобто вартість нашого портфеля і вартість біткоінів. Для цього міняємо графік свічок на лінію і дивимося:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieAB7T3m1njOv2sYPAU4-07at7ltCZ89UH2MAOxuHzDtMDLBpCoHSPFymhwDy_Np3yRLTt6EngkbCrx1vCuRs0dbA2ryACkm35k_njWP7-w7kgP3ztLNJGDn5eww6lJOFSwRxQD32Q48M/s1600/80-8-linii.png)
Як бачите, приблизно з 15 січня 2018 року, наш синтетичний графік (портфель) має досить сильну позитивну кореляцію з біткоінами. Це означає, що він практично повністю повторює характер коливання цін біткоінів.
Така поведінка може бути пов'язана, в першу чергу, з відсутністю будь-яких зовнішніх факторів, що впливають виключно на наш портфель, наприклад, важливі новини по наших криптовалютах, або ті ж самі ринкові маніпуляції.
З іншого боку, така поведінка графіків може свідчити про сильний вплив глобальних (в контексті криптовалютної індустрії) новин на весь ринок в цілому, і про сильну статистичну залежність альткоінів від біткоіна.