торгівля

Розберемося в тому, як провести технічний аналіз (про основи якого ми писали тут і тут) криптовалютних інвестиційних портфелів.

Для цього нам знадобиться сервіс TradingView, який зручно використовувати під час торгівлі криптовалютами. За допомогою цього сервісу можна створювати синтетичний графік і стежити за станом вашого криптовалютного портфеля.

Синтетичний графік - це створений за допомогою математичної формули графік, що відображає поведінку як мінімум двох фінансових інструментів, в нашому випадку - криптовалют.

Навіщо?

Технічний аналіз портфеля допоможе вам візуально оцінити волатильність майбутнього або вже існуючого криптопортфеля, а також порівняти його інвестиційну привабливість шляхом співставлення його минулої прибутковості з прибутковістю основної криптовалюти - BTC.

Як?

Для початку нам знадобиться скласти список, що складається з двох елементів: криптовалюти, що входять в ваш інвестиційний портфель, і їх кількість.

Наприклад, візьмемо ТОП-5 криптовалют з найвищою капіталізацією, крім біткоіна, і вкладемо в кожну з них по $ 1 000. У нас вийде наступний розподіл:

таблиця

Далі нам потрібно перейти на сайт TradingView, зареєструвати акаунт, якщо ви ще цього не зробили, і, використовуючи просту математичну формулу, скласти графік вашого портфеля.

формула

Де Crypto - котирування обраної криптовалюти в парі з BTC (наприклад, ETHBTC); V - кількість монет.

Отже, використовуючи дані з таблиці і формулу, створюємо запит для TradingView, який ми будемо вписувати в поле введення котирування:

(ETHBTC*1.03+XRPBTC*847.46+BCHBTC*0.65+LTCBTC*3.92+ADABTC*2439.02)*BTCUSD

графік

На виході ми отримали синтетичний графік нашого криптовалютного портфеля, який можемо аналізувати як звичайний графік будь якої криптовалюти. Зараз ми вже можемо візуально оцінити його поведінку:

     
  • визначити для себе середній і максимальний історичний рівень просадки
  •  
  • і середню денну волатильність

Оцінка привабливості портфеля

Важливим моментом у створенні інвестиційних портфелів є оцінка альтернативи. Бо криптопортфелі мають властивість бути проблемними. Говорячи простою мовою, нам потрібно переконатися в тому, чи було в минулому вигідно інвестувати в такий портфель, або було б краще просто вкласти все в біткоіни. Для цього ми повинні додати, до вже створеного раніше синтетичному графіку, так званий бенчмарк, в нашому випадку це BTCUSD.

Дотримуємось інструкції:

інструкція інструкція

В кінцевому підсумку, у нас має вийти ось такий графік, що дозволяє порівняти минулу прибутковість вашого інвестиційного портфеля з прибутковістю біткоіна в такому ж часовому інтервалі.

свічки

Як бачимо, в даному випадку інвестиції в сьогоднішні ТОП-5 криптовалют принесли б максимально близько 900% прибутку з жовтня 2017 року, а в той же час, інвестиції в біткоіни могли б показати максимально десь 320% доходу. Обидва показники колосально великі, але інвестиції в альткоіни були б більш привабливими.

Наступне, що ми можемо зробити, це візуально оцінити те, наскільки корельовані між собою 2 графіки, тобто вартість нашого портфеля і вартість біткоінів. Для цього міняємо графік свічок на лінію і дивимося:

Як бачите, приблизно з 15 січня 2018 року, наш синтетичний графік (портфель) має досить сильну позитивну кореляцію з біткоінами. Це означає, що він практично повністю повторює характер коливання цін біткоінів.

Така поведінка може бути пов'язана, в першу чергу, з відсутністю будь-яких зовнішніх факторів, що впливають виключно на наш портфель, наприклад, важливі новини по наших криптовалютах, або ті ж самі ринкові маніпуляції.

З іншого боку, така поведінка графіків може свідчити про сильний вплив глобальних (в контексті криптовалютної індустрії) новин на весь ринок в цілому, і про сильну статистичну залежність альткоінів від біткоіна.

Графіки: Tradingview
Фото: flickr.com
Обробка: Vinci